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TRR Volatility Analysis & Rosa degli Investimenti n. 60

2024-01-15 13:42

Edoardo Liuni & Guido Gennaccari

Strategie Operative di trading & Investimento, S&P500, analisi tecnica, nasdaq, asset allocation, gestione di portafoglio, azionario, volatility, volatilita', obbligazionario, portafoglio, indici, volatilità implicita, volatilità storica, SECTOR, analisi fondamentale, expected move, Vix, Dax, Dow Jones, FTSEMIB40, materie prime, s&p 1500, investimenti, ETF, azioni, titoli, Eurostoxx,

TRR Volatility Analysis & Rosa degli Investimenti n. 60

Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset

Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità  degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class investite.

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TRR Volatility Analysis

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Analisi della Volatilità Storica

L’analisi dei range rimane stabile per gli indici americani, mentre scende per quelli europei che si avvicinano al valore del DJ. Interessante notare la salita per DJ sui derivati… (clicca sul report per continuare)

Analisi della Volatilità Implicita

E’ necessario evidenziare un primo campanello di allarme che arriva dal Dow Jones, la cui volatilità (VXD) è letteralmente esplosa del +62% (su confronto settimanale) raggiungendo quota 19.09… (clicca sul report per continuare).


La Rosa degli Investimenti

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ASSET IN INGRESSO

- DERIVATI – ETF A PROTEZIONE RIBASSO (Sovrappesare)

- AZ. US. MORTGAGE REITs (Neutrale)

 

ASSET IN USCITA

AZ. US EDUCATION SERVICES (Sovreppesare)

 

Le motivazioni:

DERIVATI – ETF A PROTEZIONE RIBASSO (Sovrappesare)

Consigliamo l’ingresso in portafoglio di strumenti che proteggono dalla discesa dei mercati. La scelta può ricadere su opzioni, Futures o Etf in grado di guadagnare al ribasso. Inizia la stagione delle trimestrali in USA e visti i multipli elevati delle società dell’S&P 500 il rischio di sorprese negative e di de-rating da parte degli analisti è tutt’ora elevato. Siamo anche entrati in periodo di elezioni americane e l’inizio dell’anno statisticamente non è favorevole all’azionario. In base alla stagionalità, ci si aspetta una ripresa degli indici nella seconda parte dell’anno.

AZ. US. MORTGAGE REITs (Neutrale)

Il 2024 inizia con segni di cauto ottimismo per il mercato dei mutui ipotecari in US. La discesa dei prezzi delle case, il raffreddamento dell’inflazione e l’ipotesi di taglio dei tassi d’interesse da parte delle FED (già in questo primo semestre) rendono il segmento interessante per un cauto ed iniziale accumulo in portafoglio.


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